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小米短信设置密码锁屏壁纸显示的具体步骤如下。
1、打开小米手机的设置应用，找到锁屏和密码选项，点击进入。
2、在锁屏和密码界面中，找到锁屏密码选项，点击进入锁屏密码的设置界面。
3、在锁屏密码的设置界面中，选择图案或者数字等密码方式并设置密码，完成密码设置后，返回到锁屏界面，设置的密码已经生效，只有输入正确的密码才能解锁手机，锁屏壁纸也会随之显示。
短信本身没有直接设置锁屏壁纸的功能，上述操作是为了确保在锁屏状态下，手机仍能显示个性化的壁纸，至于如何关联短信与锁屏壁纸的显示，可能需要根据个人喜好自行选择相应的图片作为壁纸，不同版本的小米手机系统设置可能存在差异，建议查看手机的系统设置或用户手册获取更准确的设置方法。